第３回で一発目として、毎日朝7時に買って夜7時に決済する自動売買プログラムを動かした結果を紹介しました。エントリー時刻と決済時刻を最適化するとどうなるかを見てみます。
最適化の設定
メタトレーダーでは、ストラテジーテスターを用いると過去の値動きのデータを利用して、このロジックの売買を過去の値動きで実施すると結果はどうなるかというばっくてすちとを実施することができます。
ストラテジーテスターで「最適化」にチェックを入れます。
エキスパート設定ボタンを押下して、パラメータの入力で最適化する範囲を決めます。処理時間の都合もあるので、エントリー時刻は0時（スタート＝０）～24時（ストップ＝１４４０）を60分刻み（ステップ＝６０）として、保有時間は0分（スタート＝０）～24時間（ストップ＝１４４０）を60分刻みで設定しました。
最適化する値は「最適化」タブで選択でき、「最大利益」とします。
設定出来たら、「スタート」！
「スタート」ボタンは「ストップ」ボタンに変わります。
ピュイプー！っていう音が鳴って「ストップ」ボタンが「スタート」ボタンに戻ったら完了です。
「最適化結果」タブをみると以下のような表示が出ます。
損益で並び替えて、損益が大きいほど上に表示させています。これをみるとパス２となっている一番上の行が最大損益になるエントリーと決済時刻になります。
OpenTime=60,Holding_Period=1080なので、朝1時に買いでエントリーして、18時間保有して夜7時に決済を続けるパターンが最大利益9531US$ということです。
このときの資産推移グラフは以下です。
同じエントリー・決済タイミングで買いではなく売りで入るとどうなるかというと以下の通り。
コロナショックのあたりで資金不足になり取引は途中で中断となりました。
ちなみに、第3回で
さて、気づいた人もいるかもしれませんが、チャートと売買実績はほとんど同じような動きのグラフになっています。よく考えれば、何の戦略も立てず毎日定期的に売買を繰り返しているので平均的に同じようになるのは明らかです。
ということを書いてましたが、そんなわけはないですね。買いのエントリータイミングと決済タイミングを逆にすると売りで入るのと同じ意味になるのでそんな単純ではないでした。
実際に夜7時に買いでエントリーして、朝1時に決済するとどうなるかというと・・
こんな感じでコロナショックは持ちこたえてますが、その後資金不足で取引は途中で中断となりました。
メタトレーダーの実装練習として手始めに定時エントリーと定時決済をシミュレーションしてみましたが、単純な売買ルールながらも意外にもまだまだ研究余地がある感じがします。
今回はこの辺で終わります。
（第5回へ続く）
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